第三百零七章 概率、变量、利润(第 2/3 页)

    “利润只存在于时间差和概率里面，最终结果很可能是双方妥协，但是在妥协之前，这些事情对市场存在不小的影响。”

    翻看着手上的文件，雷昊在心里默默想到：“几乎所有大机构都觉得结果已定，但发起公投、事实违约，会增加变量，比如说原本得到结果的可能性是90%，出现这两件事之后，可能性就降到80%、70%，两个变量创造的价格空间就是利润。”

    “只是，这件事肯定还有后续，我该怎么控制持仓？假如没有等来相应的未来信息，我是否要保证迅速退场的能力，接盘的人在哪？”

    “高盛手里的ds……真是令人眼红啊。”

    十几年前，希腊入欧就是高盛帮忙做的账，然而高盛这厮赚了钱之后，觉得危机迟早会爆发的他，开始了布局，和各大机构对赌ds，直到现在，他们手里持有的证券，已经出现巨大的利润空间。

    雷昊很羡慕这种操作，但他也有自知之明，现在的雷霆投资，想去和大机构做对手，然后布局十几年？简直开玩笑。

    所以，别人赚大头，自己在事发这段时间赚点“小钱”就可以啦。

    “雷，bp太高了，我个人建议，我们就不要做ds了。”里欧看了很多的文件，眉头皱得老高，他的话也引来了其他人的瞩目。

    “我想尝试一下。”雷昊平静的回答道。

    现在已经是26号早上，欧洲那边应该是凌晨的时间，还处于睡梦中。

    ds的bp也很好理解，用最简单粗暴的方式来理解，bp对于ds来说就是违约概率形成的成本。

    比如说有一亿债券，违约概率10%，bp就是1000，也就是说，1个bp对应标准是万分之一的概率。

    违约概率为10%的一亿债券，你想买ds，要给1000万，然后当它违约了，你得到的是一亿，赚十倍，如果它的违约概率上升到20%，那么你找到接手的人，就可以赚1000万，或者……你觉得999万也能接受的话，就赚这一部分钱。

    这其实和股票一样，低价买入，概率提升导致价格上涨，是以高价卖出。

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